השגת ביצועים חזקים בתקופות מתוחות, כמו גם בזמנים כלכליים רגילים, הינה יעד אוניברסלי בתחום הבנקאות. אולם, רבים עדיין אינם מעריכים נכונה את התפקיד אותו מסוגלת למלא מערכת יעילה של ניהול סיכונים על מנת להשיג יעד זה. בנק לאומי לישראל, יותר ממוסדות פיננסיים אחרים, התקדם באופן מהיר ומרחיק לכת לכיוון חיובי זה.
מדינות רבות מסייעות לבנות בנקים, אך במקרה של בנק לאומי מדובר בבנק שסייע להקים מדינה. הבנק המוביל בישראל, המחזיק בנתח שוק מקומי של כ-30 אחוזים, נוסד בשנת 1902 בלונדון, 46 שנים בטרם הוכרזה הקמתה של מדינת ישראל, ושימש כמוסד פיננסי מרכזי בפרוייקט הקמת הבית הלאומי לעם היהודי. כיום צמח הבנק למפעל בינלאומי הכולל חמש שלוחות מרכזיות בבריטניה, בארה"ב, בשוויצריה, בלוקסמבורג וברומניה. הבנק מעסיק 13,000 עובדים ברחבי העולם ומחזיק בנכסים כוללים הנאמדים ב-331 מיליארד ש"ח.
בנק לאומי משתמש בפלטפורמת SASלניהול סיכונים על מנת לממש את אסטרטגית ההתמקדות על פלחים בעלי סיכון נמוך ותשואה גבוהה. מטרת הבנק הינה לשמר יעד בו יחס ההון הינו 14 עד 14.5 אחוזים – היחס הגבוה ביותר בישראל. באותה העת השיג הבנק תשואה מובילה למחזיקי המניות. במשך תקופה של חמש שנים ועד לאוגוסט 2010 השיגו תשואות הבנק 16 אחוזים יותר מאשר אינדקס הבנקים של הבורסה בתל אביב, תשואות גבוהות באופן מובהק גם ביחס למדדי הבנקים עבור השווקים המפותחים מסוג זה המנוהל על ידי מורגן סטנלי (MSCI, מדד אליו גם הוכנסה ישראל במאי 2010). פיתוח גישה אפקטיבית לניהול סיכוני אשראי בשילוב עם ניהול פורטפוליו הינם בין המרכיבים הקריטיים להצלחה.
אינטגרציה של ניהול הסיכונים
"לא בחרנו לנקוט בגישה פאסיבית המרוכזת סביב דרישות הרגולציה בניהול סיכוני האשראי", אומר בועז גלינסון, ראש ענף מידול ומדידת סיכוני אשראי בבנק לאומי. "זאת משום שאין הדבר מוביל בהכרח לערך מוסף לעסקים. במקום זאת, תפקידנו לספק כלים ומידע שיסייע לקבל את ההחלטות הנכונות מבחינה עסקית טרום קבלתן". לדברי גלינסון, אנליטיקת ניהול סיכונים חייבת להיות אינטגרטיבית עם העסקים. שיעור חשוב שיש ללמוד ממשבר האשראי הינו שניהול סיכוני אשראי צריך להיות משולב בפעילות העסקית, מסוגל לתת מענה לשאלות העסקיות העולות על ידי קציני האשראי. הוספת ערך מוסף לעסק הינה חלק מפילוסופית הניהול של מנהלת סיכוני האשראי הראשית בבנק לאומי, ד"ר חדווה בר, המתמקדת בניהול סיכונים בזמן אמת.
בנק לאומי פיתח ייתרון תחרותי ברור על ידי מדידה וניהול פרופיל הסיכון של תיק האשראי. החלק המאתגר בתיק האשראי הוא של הלווים המסחריים והעסקיים . בכך נטל הבנק על עצמו אתגר מורכב בהרבה מאשר תיק האשראי הפרטי והקמעונאי, בנקאות בה כבר קיימת מתודולוגיה מבוססת ומדדים מובנים ומוכרים. האתגר של התיק העסקי נובע משלוש סיבות ראשית התיק העסקי אינו נסחר בשוק ומצריך דרוג פנימי. בנוסף, תיק האשראי העסקי הינו הרבה פחות הומוגני מתיק האטשראי של הפרטיים ומודלים סטטיסטיים אינם מספקים. כמו כן בעת אמידת סיכון יש להתחשב גם בריכוזיות של התיק העסקי (לווה גדול או קבוצת לווים, ריכוזיות ענפית וכד) שיכול להוביל להשפעה גדולה על הפורטפוליו הכולל של הבנק.
פיתוח מתודולוגיה לסיכוני אשראי
לאור מורכבות זו החליטה הנהלת הבנק לפתח מתודולוגיה עצמאית לניהול סיכוני האשראי העסקי והתאגידי, באמצעות ארכיטקטורת סיכונים מתקדמת אשר תוכננה במיוחד על מנת לתמוך במהלך."לא קיימת בשוק מערכת המסוגלת לענות על כל דרישות העסקיות היחודיות לשילוב של דירוג אשראי וניהול פורטפוליו. הדברים אף מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר על הצרכים היחודיים של ארגון כמו בנק לאומי", אומר גלינסון. בהינתן המצב הזה, העקביות בנתונים המוזנים לבסיסי המידע של המערכות השונות שמהוות ביחד את הפתרון הכולל והמלא והיכולת לחבר בין מערכות אלו הינם תנאי הכרחי להצלחה. שלב התכנון היה קריטי בחשיבותו על מנת להתוות את הדרישות שיבטיחו כי לא נחמיץ מאום בשלב היישום. בנק לאומי ביקש להתקשר עם ספק שהוא לא רק ספק תוכנה, אלא גם שותף בעל נסיון עשיר בבניית פתרון בהתאמה מיטבית עבור ניהול סיכוני אשראי. שני קריטריונים אלו בסיס נתונים אחד לסיכוני אשראי, אשר יתמוך בכל הפונקציונליות של מערכת ניהול סיכוני האשראי הצביעו על SASכשותף הנבחר.
על מנת לענות לצורך בבסיס נתונים עוצמתי אחד לניהול הסיכונים פרש הבנק את מודל הנתונים של SAS DDS, המבטיח אחידות בזרימת הנתונים. נתונים המתעדכנים או מרועננים על ידי פונקציה אחת מוכנים מיידית לשימוש על ידי כל שאר הפונקציות; המידע עובר אופטימיזציה באופן קבוע.
מעקב מובנה אחר תהליך הדירוג
בנק לאומי פיתח מעבדה לבניית מודלים סטטיסטיים המפיקים את מדדי הסיכון, כגון סיכון הלווה (PD- probability of default), הפסד בעת כשל (LGD- loss given default) וחשיפה בעת כשל (EAD- exposure at default). מערכת הדרוג מתחזקת כ- 20 סוגים של שאלוני דירוג אשראי פעילים, המשלבים את מדדי הסיכון הנ"ל, תהליכי אישור ותיקוף של הדרוגים ע"י גורם בלתי תלוי, היסטוריה של דרוגים ויכולות של סימולציה. כך הם מאפשרים למנהלי האשראי לעקוב אחר תהליך הדירוג בצורה מובנית, ולשנות כ"א מהשאלות (כמו מדד סיכון הענפי המסופק על ידי המחלקה הכלכלית בבנק לאומי)ולבחון את השפעתו על הדרוגים.
"הכוח האמיתי של פיתרון זה מונח באינטגרציה שהוא מאפשר בין כל המודלים", אומר גלינסון, החל משינוי בפרמטר בשאלון דרוג הלווים ועד להשפעתו על כלל תיק האשראי וההון הכלכלי והרגולטורי. ניתוח תרחישים ויכולות לבחינת תרחישי קיצון הקיימים ב-SASמאפשרים לנו להעריך את סיכוני האשראי של החייב/הפורטפוליו, בעוד איכסון הנתונים המפורט של SASמאפשר לנו להזין את התוצאות של אנליזה אחת לבאה אחריה. כתוצאה מכך, SASמעניקה לנו את הכוח לנתח מגוון של ריכוזי סיכונים מפרספקטיבות שונות, ומאפשרת לנו לזהות נקודות חולשה בפורטפוליו ולבצע החלטות לגבי הדרך בה ראוי להביאו לאיזון".
הצעד הגדול הבא עבור הבנק הינו לבצע מודל אופטימיזציה של הסיכון עבור תשואה להון ( RAROC). "הפיתרון האינטגרטיבי מאפשר לבנק לנהל את בסיס ה-RAROC, מהלך המוביל למדיניות החלטות איכותית יותר לאישורי הלוואות, ומבטיח כי התמורה הינה עקבית ומותאמת לרמת הסיכון, וכך מגדילה את התמורות האמיתיות", אומר גלינסון.